Como negociar com o RSI no mercado FX À medida que os comerciantes adquirem sua educação de Análise Técnica, eles geralmente começarão uma jornada no caminho dos indicadores. Neste caminho há muitos indicadores, com muitas funções, usos e objetivos. Alguns indicadores podem parecer melhores do que outros, dependendo dos objetivos da traderrsquos, levando à popularidade desenfreada de muitos dos indicadores mais populares. No entanto, algo que deve ser esclarecido: um comerciante sábio me disse uma vez que os indicadores são apenas uma forma de uma média móvel lsquofancyrsquo. Com certeza, os indicadores usam movimentos de preços passados para construir seu valor indicador, como uma média móvel. E, como os preços passados não podem prever os futuros movimentos de preços, o que pode fazer uma interpretação complicada desses movimentos passados (como o de um indicador) para um comerciante. Bem, enquanto os indicadores nunca serão perfeitamente preditivos dos futuros movimentos de preços, eles podem certamente ajudar os comerciantes Crie uma abordagem baseada em probabilidades em um esforço para obter o que eles querem fora do mercado. Neste artigo, vamos discutir um dos indicadores mais populares na Análise Técnica: RSI, ou o Índice de Força Relativa. O que entra no RSI O Índice de Força Relativa vai medir as mudanças de preços nos últimos períodos X (sendo X a entrada que você pode inserir no indicador). Se você definir RSI de 5 períodos, ele medirá a força dessas velas Movimento de preços contra os 4 anteriores (para um total de 5 últimos períodos). Se você usa RSI em 55 períodos, você estará medindo essa força ou fraqueza de velas nos últimos 54 períodos. Quanto mais períodos você usa, o indicador do indicador parecerá reagir às recentes mudanças nos preços. A imagem abaixo mostrará 2 indicadores RSI: o RSI superior é configurado com 5 períodos e o inferior em 55 períodos. Observe quanto mais errático os 5 períodos de RSI são comparados aos 55 períodos. Isso ocorre porque o indicador está mudando muito mais rápido devido ao menor número de entradas usadas para calcular seu valor. RSI de 55 períodos (na parte inferior em azul) e RSI de 5 períodos (acima em vermelho) O que o RSI pode nos dizer Como um oscilador, o RSI lerá um valor entre um e 100, e nos informará como o preço foi forte ou fraco Ao longo dos períodos observados. Se RSI estiver lendo abaixo de 30, os comerciantes interpretarão frequentemente isso para significar que a ação de preço foi fraca e o ativo que está sendo traçado pode ser lsquooversold. rsquo Se o RSI está lendo acima de 70, a ação de preços foi forte e o preço pode ser potencialmente Super comprado. Criado por James Stanley Uso básico do RSI Como o indicador pode mostrar condições potencialmente super compradas ou super-vendidas, os comerciantes muitas vezes levam isso um passo adiante para procurar possíveis reversões de preços. O uso mais básico do RSI está à procura de comprar quando o preço cruza e ao longo do nível 30, com o pensamento de que o preço pode estar se afastando do território de sobrevenda com a força de compra, já que o preço já foi tomado muito baixo. A imagem abaixo irá ilustrar ainda mais: Criada por James Stanley Pit-falls of Trading with RSI Inherently, o índice de força relativa apresenta uma falha para os comerciantes que tentam empregar o uso básico do indicador. RSI, por sua natureza, procura reversões de preço. Ao comprar quando RSI cruza acima de 30 ou vendido pela lsquoover, os comerciantes da rsquo estão comprando um mercado que já estava indo para baixo inerentemente um comércio contra-tendência. E se um comerciante está vendendo quando o RSI cruza abaixo de 70, o mercado vem subindo o suficiente para ser lsquoover-boughtrsquo e o comerciante está iniciando uma posição de venda. Se o mercado estiver variando, isso pode ser uma característica desejável em um indicador, pois os comerciantes geralmente podem procurar iniciar entradas em um intervalo com RSI. No entanto, se o mercado estiver variando, os resultados podem ser desfavoráveis à medida que o preço continua a avançar na direção de tendências, deixando os comerciantes que abriram negociações na direção oposta em uma posição comprometida. A imagem abaixo irá ilustrar esta situação ainda mais: Criado por James Stanley Como você pode ver no gráfico acima, o preço foi muito importante quando quatro disparadores de venda de RSI diferentes ocorreram (todos circulados em vermelho). Apesar do fato de que esses disparadores de venda aconteceram, o preço continuou a aumentar. Se os comerciantes abriram posições curtas com esses gatilhos, estarão na posição precária de gerenciar um comércio perdedor. Talvez mais preocupante seja o fato de que alguns comerciantes não estão usando paradas em suas posições de negociação, e o comerciante que procura vender um mercado super comprado porque o RSI se mudou para além de 70, pode encontrar perdas comerciais significativas como a força que originou o indicador Para ler acima de 70 continua a carregar preços mais elevados. Ao negociar com o RSI, o gerenciamento de riscos é o mais importante ndash, já que as tendências podem se desenvolver a partir de intervalos e os preços podem se mover contra o comerciante por um longo período de tempo. No nosso próximo artigo, a Wersquoll observa como os comerciantes podem tentar compensar esta armadilha do RSI ao negociar estratégias de tendência. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Estratégia de Negociação do REI Funciona melhor durante a Sessão de Negociação da Ásia A sazonalidade do mercado forex intradía a condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e da hora do dia. Como podemos mudar as técnicas de negociação para tirar proveito de tais movimentos Este relatório analisa a estratégia de negociação do Índice Relativo de Força Relativa (RSI) para aproveitar as mudanças nas condições do mercado. Índice de força relativa ndash Range Trading Strategy of Choice, mas como pode ser melhorado O índice de força relativa é aquele que apresentou proeminente nos relatórios anteriores da Estratégia DailyFX, pois sua popularidade e histórico razoavelmente bom faz com que seja uma boa estratégia de negociação de benchmark. Nos artigos anteriores, discutimos as paradas de configuração para a Estratégia RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, observamos que o RSI tende a fazer mal em tempos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos procurar explorar tendências intradiárias na volatilidade e tentar usar filtros similares para evitar condições precárias para as estratégias de negociação do RSI. Intraday Seasonality ndash O que é e como podemos usá-lo Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essas informações para nossa vantagem. Como mostram as tabelas, a volatilidade é mais freqüentemente mais alta através da sobreposição entre a sessão de negociação de Londres (aproximadamente às 03:00 horas, 11:00 hora do leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente 09:00 horas, 17:00 ET) para grandes pares de moedas . Se sabemos que é provável que uma estratégia seja inferior em meio aos movimentos mais elevados da moeda, então provavelmente devemos evitar o comércio por esses momentos. Parece útil explorar o conceito de filtro de tempo para a estratégia RSI. Desligando a Estratégia de RSI durante os horários do dia mais voláteis Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a um desempenho inferior nas condições de mercado mais ativas. Assim, procuraremos usar o mesmo conceito em um nível intradiário e com as regras mais simples possíveis desde o início. Como uma estratégia bruta, o RSI tem sido bastante insatisfeito em um gráfico EURUSD de 15 minutos que volta a 2001. Embora mostre alguns períodos de resultados fortes, declínios acentuados razoavelmente frequentes significam que a curva de equidade inclina-se acentuadamente para baixo. Fonte: FXCM Strategy Trader. Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar as perdas pronunciadas e, espero, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso quadro de sazonalidade intradiário no par de moedas EuroUS Dollar. Procurando por períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI Focando exclusivamente no gráfico EuroUS Dollar, vemos que a volatilidade tende a cair visivelmente em uma hora-chave através de cada sessão de negociação. Ou seja, na última hora da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período comercial de Londres, e no final do dia de negociação de Tóquio. Também é claro que a volatilidade mais forte tende a ocorrer no final de Londres e nas primeiras horas de negociação de Nova York, provavelmente advertindo contra a negociação de estratégias especialmente vulneráveis a movimentos bruscos de moeda. RSI Estratégia de Negociação com o Time Filter Usando o Trader da Estratégia. Podemos importar uma estratégia de RSI Trading prontamente disponível. Mas wersquore vai dar um passo adiante e estabelecer uma versão ligeiramente modificada. Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao aberto do próximo bar. Filtro: Estratégia não pode entrar com trades entre a hora de início (startTime) e a hora final (endTime). No entanto, não fechará nenhum comércio aberto na hora final e os manterá abertos até que o sinal inverso seja disparado. (Mais sobre esse assunto mais tarde) Stop Loss: Nenhum, por padrão, Take Profit. Nenhum, por padrão, Regra de Saída: Estratégia irá sair de um trade e flip direction quando o sinal oposto é acionado. Backtesting nosso Filtro de Tempo Para a Estratégia de Negociação do Índice de Força Relativa Para testar a validade deste filtro, é claro que precisamos estabelecer quais as vezes que gostaríamos de começar a negociar e interromper o comércio por completo. Dado o que vimos com o EuroUS Dollar, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia, apagadas por pontos de volatilidade na última sessão de Nova York e no meio da negociação de Tóquio. Assim, nossa variável lsquoStartTimersquo será definida às 16:00 e lsquoEndTimersquo às 00:00 hora do leste. Abaixo está a curva de equidade resultante. Certamente, esta é uma melhoria em relação ao caso base de perdas constantes. No entanto, o fato de que a curva de equidade tenha feito pouco menos do que recusar nos últimos 2 ou mais anos não é bom para as perspectivas futuras e, na verdade, talvez precisemos explorar outras opções no que diz respeito aos nossos horários de início e fim. Assim, passamos a otimização. Otimizando contra duas variáveis Usando o Strategy Trader, otimizaremos duas variáveis para maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos, sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E embora possamos manter as limitações da negociação hipotética fortemente em mente, ver o que funcionou no passado nos dá um melhor senso do que é mais provável que funcione no futuro. Otimizaremos para maximizar o ldquoReturn no Accountrdquo, ou o montante pelo qual o patrimônio da estratégia final excede o tamanho mínimo da conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. O tamanho mínimo da conta é determinado pela redução teórica máxima da estratégia específica. Assim, nossa variável ldquoReturn on Accountrdquo nos dará Final ProfitLoss sobre Maximum Drawdown. Gráfico de Resultados de Otimização Tridimensional do Filtro de Tempo na Estratégia de Negociação EURUSD RSI Fonte de Dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project. RGL Certamente é difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nosso melhor percentual de Redução de Accountrdquo parece se agrupar em torno dos mesmos valores de lsquoEndTimersquo, enquanto os resultados em mudar os valores de lsquoStartTimersquo parecem muito mais variados. Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o lsquoEndTimersquo para o nosso filtro é entre as horas das 05:00 às 07:00 horas do Leste. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco também irão quando o nosso lsquoStartTimersquo for entre as 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado hipotético de backtest EuroUS Dólar Estratégia RSI Restringido ao Comércio entre Horas das 14:00 e 06:00 Hora do Tempo Oriental: FXCM Strategy Trader. Nós terminamos não. Nós estabelecemos que esta estratégia teoricamente funcionou muito bem no dólar EuroUS através do passado, mas isso dificilmente é garantia de resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das maneiras pelas quais eu verifiquei pessoalmente os resultados de otimização é garantir que eles sejam consistentes em pares de moedas. Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moedas não são criados, e isso é especialmente verdadeiro, dado que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais fortemente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês verá maior volatilidade durante as horas da Ásia do que o euro ou a libra britânica. Em seguida, faz sentido comparar as moedas da mesma região umas contra as outras quando executam verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações de tempo possíveis, escolhi vários limites de tempo que tenderam a funcionar melhor entre pares de moedas principais. Dado que o EURUSD e o USDCHF historicamente foram altamente correlacionados, não deve surpreender que o filtro de hora 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E, embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia RSI básica e, teoricamente, produz uma equidade final positiva. Nós também notamos que os quadros de tijolos restritos a tempos de volatilidade muito menor não realizaram quase tão bem nessas moedas quanto o alongamento bastante amplo 14: 00-06: 00. A estratégia de RSI tende a perder em tempos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negócios. Essa é talvez uma das razões pelas quais o nosso período de tempo máximo inclui alguns períodos razoavelmente voláteis para cada um dos pares de moeda EURUSD, USDCHF e GBPUSD. O que acontece com as moedas centradas na Ásia. Infelizmente, nosso filtro de tempo não funciona tão bem nos USDJPY, GBPJPY, AUDUSD e NZDUSD que não produzem nenhuma curva de equidade positiva ao longo do mesmo período de teste. E, embora o trecho 20: 00-03: 00 tenha uma certa promessa nos últimos anos, não parece tão impressionante quanto nossa principal curva de ações em pares de moeda europeus. Um olhar mais atento sobre o gráfico de otimização equivalente para o par do Yen japonês do Yen japonês destaca um motivo chave, este é o caso. Gráfico de resultados de otimização tridimensional do filtro de tempo na USDJPY RSI Estratégia de negociação Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project. RGL Devido à volatilidade relativamente alta do JPYsquos durante as horas de negociação asiáticas, parece que o filtro de tempo do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E, embora o AUDUSD e o NZDUSD veam resultados ligeiramente melhores, não é suficiente para produzir uma curva de patrimônio positivo global. Nosso sistema RSI filtrado no tempo parece ser mais adequado para pares de moedas europeus e norte-americanos. Backtesting Time Filters on RSI Strategy ndash Mostrando Promessa Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo são promissores com a Estratégia de Negociação RSI nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Dizem que os dados sugerem que há mais um trabalho a ser feito, e nós temos os princípios de uma estratégia vencedora potencial baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe ao risco total demais durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras determinam que não podemos abrir ou fechar negócios fora de nossos períodos de negociação, permitindo perdas potencialmente desastrosas. A próxima parcela do nosso Esquema de Estratégia de Forex examinará de perto essa estratégia e tentará torná-la mais adequada à negociação real. Dito isto, poderíamos facilmente ver esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de alcance, limitados ao nosso benchmark RSI. Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ao autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com linha de assunto ldquodistribution listrdquo Veja artigos anteriores desta série: Written by David Rodriacuteguez, Estrategista Quantitativo para DailyFX
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