Estratégias comerciais usando estocástico

MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de estoque de preços. Mas qualquer coisa que um indicador certo possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo, e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente acelerar a vantagem dos comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor de indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD otimista e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência holística estocástica ocorre quando o valor K passa o D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou ser mais seguro de que qualquer tendência de baixa verdadeiramente se reverte quando a pesca de fundo é válida para longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, sempre há uma desvantagem para a técnica. Como as ações geralmente demoram mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre menos freqüentemente, então você pode precisar de uma cesta maior de estoques para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Read Ride The RSI Rollercoaster para obter mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial melhorada e mais efetiva. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia Combinada de Força de Incapacidade de Forças. MetaTrader Expert Advisor 25 de abril de 2017 bull 7 comentários Estratégia de Negociação de Osciladores Estocásticos O Oscilador Estocástico pode ser um indicador extremamente útil para determinar o impulso de um mercado. Uma estratégia para beneficiar do poder desse indicador é combiná-lo com uma média móvel simples de 200 unidades (SMA). Isso garante que você esteja apenas levando os sinais que vão na mesma direção que a tendência geral de um determinado mercado. Este sistema combina o Oscilador Estocástico e SMA de 200 unidades e produz sinais quando ambos estão de acordo. O sistema vai muito depois de uma cruz estocástica de alta, desde que o mercado esteja negociando acima de seus 200 SMA. Ele fica curto após uma cruz de baixa desde que o mercado esteja negociando abaixo de 200 SMA. O sistema sai de uma posição depois que o Oscilador Estocástico cruza na direção oposta da posição. Regras de Negociação Gráfico e Instrumento: Qualquer Condição do Mercado: Tendência Ir longo Quando: O preço encerra gt 200 SMA Slow Stoch cruza-se Go short Quando: O preço fecha lt 200 SMA Slow Stoch cruza para baixo Sair long quando: Slow Stoch cruza para baixo Sair curto quando: Lento Stoch cruza Análise de Estratégia A força deste sistema é que ele sempre é comercializado na mesma direção que a tendência de longo prazo. Isso significa que nunca está lutando contra a corrente. O sistema também faz muito bem em pontos de entrada de tempo e deve ter uma forte porcentagem de posições de sucesso. A fraqueza deste sistema é que provavelmente irá sair de uma posição muito cedo. Em vez de continuar a montar uma determinada tendência, esse sistema é mais propenso a entrar e sair da tendência várias vezes. Embora a maioria dessas negociações ainda sejam vencedoras, essa negociação hiperativa causará derrapagens e taxas para comer nos lucros. O ETF para o setor financeiro, XLF, mostra um sinal de compra estocástica. Como você pode ver neste gráfico do XLF, o oscilador estocástico deu um sinal de compra no final de novembro, quando a linha K cruzou acima da linha D enquanto o estoque era Negociando acima do SMA de 200 dias. Este foi um excelente lugar para comprar o XLF, no entanto, o oscilador estocástico deu um sinal de venda algumas semanas depois, seguido de muitos sinais mais repentinos. Embora a maioria desses sinais estivesse correto no curto prazo, dependendo da sua abordagem, você poderia ter sido melhor segurar todos eles. Idéias para melhoria Uma vez que a fraqueza com este sistema está nas saídas, talvez o uso de um indicador diferente para as saídas possa melhorar seu desempenho. Eu discuti recentemente usando o intervalo verdadeiro médio (ATR) para definir paradas iniciais. Esta seria uma boa maneira de deixar o comércio seguir seu curso, em vez de entrar e sair repetidamente. Outra idéia para melhorar este sistema seria usar uma versão de longo prazo do Oscilador Estocástico. Ao usar o estocástico completo, você pode ajustar o período de tempo e suavizar as duas linhas. Isso reduziria o número de sinais, no entanto, também reduziria o número de sinais de entrada. Também pode ser benéfico limitar os sinais estocásticos para contar apenas os sinais de compra quando eles estão no alcance de sobrevenda e apenas contam os sinais de venda quando eles estão no intervalo de sobrecompra. Isso reduziria drasticamente o número de sinais produzidos. Devem ser feitos extensos backtesting para determinar sua viabilidade. Sobre o oscilador estocástico O oscilador estocástico é um indicador de impulso desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. O indicador é uma representação do preço de fechamento de um mercado em comparação com a faixa de preços desses mercados ao longo de um período de tempo determinado. O conceito é que os mercados fecham perto de altos durante as tendas altas e baixas nas curvas baixas. O indicador traça duas linhas, que representam percentis do intervalo durante um período de tempo recente. A linha K é o percentil desse dia8217s próximo relativo ao intervalo do período de tempo. A linha D é uma média móvel exponencial de 3 períodos de K. Uma vez que tanto K quanto D representam porcentagens, ambos têm um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 100. Um valor de 50 é o ponto médio, enquanto um valor superior a 80 é considerado Sobrecompra, e um valor inferior a 20 é considerado subavaliado. É importante lembrar que as condições de sobrecompra e sobrevenda não indicam necessariamente uma mudança de tendência. Durante as fortes tensões, os mercados podem permanecer sobrecomprados por um longo período de tempo. O inverso é válido para fortes tendências de queda. O Oscilador Estocástico dá um sinal quando a linha K cruza a linha D. Como podemos melhorar esta estratégia Deixe-me saber suas idéias na seção de comentários abaixo. Como trocar com oscilador estocástico - o Low Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia de forex - Faça apenas os sinais de níveis de sobrecompra ou sobrevenda - Sinais de Forex de filtro, então você é Levando apenas aqueles na direção da tendência estocástica é um oscilador de impulso simples desenvolvido por George C. Lane no final de 1950rsquos. Sendo um oscilador de impulso, o estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas está sobrecompra ou sobrevendido. Uma vez que o oscilador tem mais de 50 anos, resistiu ao teste do tempo. Que é uma grande razão pela qual todos os comerciantes usam isso até hoje. Embora existam múltiplas variações do estocástico, hoje wersquoll se concentra unicamente no Slow Stochastic. O estocástico lento é encontrado na parte inferior do seu gráfico e é composto por duas médias móveis. Essas médias móveis estão vinculadas entre 0 e 10 0. A linha azul é a linha K e a linha vermelha é a linha D. Como D é uma média móvel de K., a linha vermelha também atrasará ou trará a linha azul. Os comerciantes estão constantemente procurando maneiras de capturar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de momentum podem fornecer pistas quando o impulso do mercado rsquo está diminuindo, o que muitas vezes precede s uma mudança de tendência. Como resultado, um comerciante que usa estocástico pode ver essas mudanças na tendência do gráfico ir. Aprenda Forex: sinais de entrada estocásticos lentos (criado por Jeremy Wagner) Momentum muda as direções quando estas duas linhas estocásticas se cruzam. Portanto, um comerciante toma um sinal na direção da cruz quando a linha azul cruza a linha vermelha. Como você pode ver na imagem acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo estocástico. No entanto, os comerciantes estão sempre procurando formas de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Existem duas maneiras de filtrar esses negócios para melhorar a força do sinal. 1 - Procure Crossovers em níveis extremos Naturalmente, um comerciante wonrsquot quer tomar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes do que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é o uso de cross overs que ocorrem em níveis extremos. Aprenda Forex: Filtração de sinais de entrada estocástica (criado por Jeremy Wagner) Uma vez que o oscilador está vinculado entre 0 e 100, a sobrecompra é considerada acima do nível 80. Por outro lado, a sobrevenda é considerada abaixo do nível 20. Portanto, as baixadas que ocorrem acima de 80 indicariam uma tendência de mudança potencial menor que os níveis de sobrecompração. Da mesma forma, uma cruzada que ocorre abaixo de 20 indicaria uma tendência de deslocamento potencial mais alta dos níveis de sobrevenda. 2 - Filtro T rades no Time Frame mais alto em T rendrsquos Direction O segundo filtro que podemos procurar adicionar é um filtro de tendências. Se encontrarmos uma tendência de alta muito forte, o oscilador estocástico provavelmente permanecerá em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais de venda falsa. Nós não queremos vender uma forte tendência de alta, pois mais pips estão disponíveis na direção da tendência. (Veja ldquo 2 Benefícios do Trend Trading rdquo) Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisamos procurar um mergulho ou uma correção ao tempo de uma entrada de compra. Isso significa esperar por um gráfico intradía para corrigir e mostrar leituras de oversold. Nesse ponto, se o estocástico se afastar dos níveis de sobrevenda, então a pressão e o impulso de venda provavelmente serão aliviados. Isso nos fornece um sinal para comprar o que está alinhado com a tendência maior. No gráfico EURJPY acima, os preços estavam bem acima da média móvel simples de 200 dias (a média móvel não mostrada porque estava bem abaixo dos preços atuais). Portanto, se filtrássemos negócios de acordo com a tendência de um gráfico diário, então somente os sinais longos (setas verdes) teriam sido levados. Portanto, os comerciantes usam estocásticos para entradas de tempo para negociações na direção da tendência maior. Experimente por si mesmo. Experimente você mesmo em uma conta prática. Não tenho certeza de como gerenciar seu risco em um comércio. Wersquove pesquisou milhões de negócios ao vivo e achou que esse pequeno ajuste para arriscar os ratios de recompensas em negócios aumentava o grupo de comerciantes que eram rentáveis ​​de 17 a 53. - Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de email do Jer emyrsquos, clique AQUI e selecione SUBSCRIBE e, em seguida, insira suas informações de e-mail. O DailyFX fornece informações sobre novas tendências e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.