Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis Tome USD CAD e USD CHF, por Por exemplo, com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD partes com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de sua correlação emparelhamentos é calculá-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nossa Tutorial Forex. Feito pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados Dos empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Lei de Ação de Liberdade. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Os agregados familiares privados eo sector sem fins lucrativos Os EUA Bureau of Labor. Trading Strategies. Understanding Forex Conceitos de correlação e seu efeito sobre Trading. Understanding conceitos de correlação Forex e seu efeito sobre Trading. What é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moedas no mercado Forex , Parece que não há fim para as forças externas que governam os movimentos de preços Notícias, política, taxa de juros S, direção do mercado e condições econômicas são todos os fatores externos que você precisa considerar. Existe, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas que você precisa estar ciente de Esta força é correlação. A correlação é a tendência de Correlação positiva significa que os pares se movem na mesma direção, Correlação negativa significa que eles se movem em direções opostas. A correlação existe para um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em Dado que a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o dólar está no lado oposto de cada um destes pares, os seus movimentos - para Uma extensão - será espelho uns dos outros. A correlação é na verdade o termo estatístico para a medição para o movimento em tandem entre qualquer 2 pares de moedas Um coeficiente de correlação de 1 0 m Os pares entre estes extremos mostram a quantidade relativa de correlação entre um conjunto de pares Um coeficiente de 26 significaria que os pares têm Uma ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como pode a correlação ser usado na negociação Agora que sabemos que podemos esperar certos níveis de movimento em tandem entre certos pares podemos fazer mais informado As decisões de negociação, criando hedges, diversificando o risco em posições rentáveis e evitando posições com pares cuja correlação faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros out. Let s olhar para um método de diversificação de risco utilizando par correlação de moedas. Situação 1 Vamos supor que você acredite O USD está definido para rally O movimento óbvio seria ir curto no par EUR USD, mas fazê-lo coloca o seu resultado diretamente no movimento de um par I F você quis diversificar o seu risco você poderia encontrar um par que tem uma correlação positiva com EUR USD e dividir suas compras entre os dois pares O AUD USD tem um muito alto - mas não perfeito - correlação com o EUR USD Você pode querer dividir A sua posição entre o EUR USD eo USD AUD que tem uma correlação positiva de cerca de 71 A correlação positiva entre os pares permite que você lucrar com o movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos 2 Pares. Situação 2 Compreender a correlação permite que você evite tomar posições que, devido à alta correlação negativa tenderá a cancelar uns aos outros fora O EUR USD e USD pares CHF que mencionamos anteriormente são um bom exemplo Os pares têm um coeficiente de correlação histórica de cerca de 90 O que significa que eles quase sempre se movem em direções opostas Sabendo disso, um comerciante não iria longo em ambos os pares, ao mesmo tempo, porque o movimento de um par irá cancelar o movimento A outra estratégia de negociação plausível Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base na reversão de sua correlação para a média Você pode acompanhar a correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar Um comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média Por exemplo, se o EUR USD eo USD CHF têm uma correlação de - 9 eo EUR USD vai em um rali enorme, enquanto o USD CHF não cair tão rápido que você pode Ir curto EUR USD e ir curto USD CHF e olhar para a correlação de saltar de volta para a média, como resultado de EUR USD caindo do USD CHF caindo, a fim de reverter a correlação para a média histórica Evidentemente, tenha em mente que a correlação Não está estagnada e não há garantia de que ela sempre reverterá. A correlação pode mudar As razões de correlação dos pares não são estáticas As mudanças nas condições econômicas, nas taxas de juros ou nas políticas governamentais podem fazer com que os pares de moedas mudem ao longo do tempo Assim como os preços se movem de forma fluida, assim faz correlação. Conclusão Correlação de par de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex Sabendo que existe e mudanças dá ao comerciante uma ferramenta poderosa para usar com muitos sistemas de negociação ou para implementar em um sistema autônomo. . Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseado em um comportamento conhecido como Currency Correlation. Before eu entrar nas regras desta estratégia de correlação de moeda, vou ter que explicar o que é correlação de moeda para o bem daqueles que don T know. WHAT É CORREDIÇÃO DE MOEDA. Correlação de moeda é um comportamento exibido por certos pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo. Um par de moedas é dito estar mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas Mova-se na mesma direção ao mesmo tempo Por exemplo, o EURUSD GBPUSD faz essas vezes Quando o EURUSD está negociando para cima, você também verá a negociação do GBPUSD Up. a correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas comerciais em direções opostas e um bom exemplo é EURUSD e USDCHF Quando EURUSD está negociando para cima, você verá USDCHF vai cair Eles vão sentido oposto. Here um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no horário 4hr e observe as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo. Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD USD Index Note que a seta vermelha e verde quando um está subindo, o outro está indo para baixo , Que é correlação negativa. A CORREDIÇÃO DA MOEDA DE HOW O AJUDA COMERCIALMENTE PROFITABLY. There era as épocas em que eu tomaria um comércio da compra em EURUSD e igualmente o mesmo tempo faz exame de um comércio da COMPRA em USDCHF sem perceber que estas duas moedas são negativamente correlacionadas e eu começo sempre dentro Este comércio problem. one em um par de moedas será rentável. Eo outro comércio será unprofitable. READ banda Bollinger Com suporte horizontal e resistência Forex Trading Strategy. My falha totalmente Compreender a correlação da moeda deixa-me com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. FOREX CORRELAÇÃO ESTRATÉGIA RULES. Currency Pairs Apenas para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Timeframes 15 minutos e acima, timesframes menor não são realmente confiáveis Informações Adicionais Quando dois pares positivamente correlacionados caem de correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão Esta inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas mais frequentemente do que não resulta em movimentos maiores Então você deve estar assistindo a estes tipo Das configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseado em um nível de suporte assim que é uma configuração de compra Se isso acontece no nível de resistência, será uma configuração de venda, o exato opposite. Step 1 EUR USD Fez uma menor baixa, enquanto GBP USD não conseguiu fazê-lo. Step 2 Esperar por um reteste do balanço divergência Não reteste ocorre por isso, definir uma ordem limite para um breakout trade. Step 3 Entrada é acionado Se você Haven t feito então coloque uma perda de stop no balanço mais recente low. Step 4 Desenhe um fib sobre o balanço divergente para os níveis de lucro Don t esquecer de trilha sua parada para quebrar mesmo Neste caso, o risco foi de 35 pips tão fuga para quebrar mesmo A 25-30 pips Como você pode ver neste caso, todas as extensões fib foram atingidas com um lucro de 108 pips Vamos dizer Bobby didn t quer manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a consolidar após o forte até mover Bobby Teria feito 75 pips Não shabby Bobby. READ 4HR GBPUSD Estratégia Forex Trading. Don t forjar para compartilhar esta estratégia de troca de moeda forex com os seus amigos clicando nos botões de compartilhamento abaixo.
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